El fundamento de todo método de predicción está en la hipótesis de la existencia de una dependencia real entre el comportamiento futuro de una serie temporal y su evolución previa ya conocida. Bajo este punto de vista, cabe esperar que la bondad de un método de previsión dependa de la correcta identificación y estimación de esta función, para lo cual, lo más razonable sería lograr una aproximación suficiente a la misma.